Методика анализа текущей рыночной ситуации на основе отчетов СМЕ - 8 Ноября 2022 - Блог Форекс прогнозов

Главная » 2022 » Ноябрь » 8 » Методика анализа текущей рыночной ситуации на основе отчетов СМЕ

08:48

Методика анализа текущей рыночной ситуации на основе отчетов СМЕ

По канадскому доллару озвучу свое мнение, на основе отчетом CME, разберем кратко ситуацию по фьючерсу и опционам. Наверное стоит отметь факт нестабильности на энергетическом рынке США, когда добыча нефти например упала, и проблема роста упирается в безработицу. Банальная нехватка обслуживающего персонала, число активных нефтяных буровых растет, а роста добычи нефти, особо и не наблюдается с лета.

С учетом распродажей США части стратегических запасов, декабрь обещает быть интересным, запасы уже распредели, распродажа начнется с начала декабря. По идее, такой маневр должен повлиять на снижение цены, но с учетом нехватки нефти в США на экспорт, просто дадут возможность трейдерам для спекуляции, ибо в это время нарисуют ценовые ограничения на российскую нефть. Чем не повод, подтолкнуть цену на американскую нефть вверх, и весь рынок за собой потащит на север.

При чем тут канадский доллара, ответ прост, по обычаю, в большинстве случаев, канадский доллар укрепляется, если цены на нефть растут.

Данные по фьючерсу и опционам, это cad/usd, поэтому смотрим зеркально, для понимания ситуации по usd/cad.

По опционам, год подходит к концу, квартальная цель по росту 0,6700 (1,4925) в глубоком космосе и не факт, что там будем, хотя бывает и палка раз в сто лет петь начнет. Но как и говорил ранее, Банк Канады пристально следит на курсом, хоть и есть ослабление канадца, но явно контролируемое. Изменения по открытому интересу в последнее время, это район put страйка 0,7400 (1,3513) и 0,7550 (1,3245). Отсюда делаю вывод, что возможно, в случае не улучшения данным по добычи нефти и фундамента США продолжит хандрить, то стоит ожидать попытку отработать снижение до 1,3200.

По фьючерсу, переворачиваем данные для пары usd/cad, и получается хеджера по итогу последних недель, сократили чистую позицию short, и мы наблюдаем по цене, что продавцы пытаются продавить низы, в общем настрой хеджеров по последним изменениям за месяц, это продажи. Цена упердась в уровень, и фьючерсы уперлись в уровень, ждем развязку.

На графике хорошо видно, что движение совпадает с настроением хеджеров в моменте, а опционы совпадают с техническими уровнями, и теперь все упирается в политический момент США. Выборы могут дать повод ослабить доллар, но ослабление будет ограничено, альтернативы доллару, как защитному активу, на данный момент среди валют нет. Прогноз среднесрочный.