Методика анализа текущей рыночной ситуации на основе отчетов СМЕ - 9 Ноября 2022 - Блог Форекс прогнозов

Главная » 2022 » Ноябрь » 9 » Методика анализа текущей рыночной ситуации на основе отчетов СМЕ

09:50

Методика анализа текущей рыночной ситуации на основе отчетов СМЕ

Информация по стопам от брокера, по сути это движение толпы, данных по стопам крупных игроков с мировых бирж нет, там стопы есть и короткие и длинные, с учетом серьезности настроения, то думаю длинные стопы по евро (eur/usd), стоят в районе 0,9800 и 0,9700. Мои мысли таковы, что если смотреть опционы, то с учетом того, что опционы зеркало фьючерсов, то можно предположить, что район put 0,9800 c крупным OI (7075 опционных контракта), может выступать уровнем, где выставлены длинные стопы. С текущих покупать рискованно, все-таки исторический уровень и цена не единожды в него упиралась, отсюда и короткие стопы у брокеров, но те, кто торгуют свыше месяца, вошли в покупки до паритета и стопы стоят соответственно ниже

По фьючерсам смотреть настроение неподотчетных трейдеров, так там постоянные покупки.

По max pain, это интерес маркетмейкеров, тот самый район цены, где экспирация пройдет с максимальным профитом для них. В основном, я ориентируюсь на эти данные, в неделю экспирации и особенно последний день, когда можно допустить, что будет момент для входа в рынка, в сторону max pain. И для догосрочника повторю, ориентир на движение, а не ожидание, что отработают именно сюда. Бывают случаи, что могут экспирацию провести максимально близко, но все, кто max pain использует в торговле, только ориентируются на эти данные, а не на чудесный рост или снижение прямиком в эту цену. И значение max pain может меняться, по мере изменений ситуация по покупкам и закрытию опционов в течении месяца.

В декабрьских контрактах max pain, это страйк 1,000 и дальше интереснее, январский контракты 1,0100 и февральские контракты 1,0200. Если смотреть дальше, то мартовские контракты с max pain 0,9800. То есть, рынок настроен на рост, но рост ограниченный. И такую информацию по экспирации, надо читать для галочки, что есть такое мнение.

Если смотреть график, то ограничение роста евро неплохо смотрится районом сопротивления 1,0500 и 1,0700. По опционам расклад такой, что декабрьский потенциал с серьезными цифрами, а смогут реализовать или нет, ждем данные от США по инфляции и итоги выборов. Пик по росту просматривается на мартовские контракты и то, больше похоже на формирование боковика шириной 500-700 пунктов, расти евро на текущий момент, просто не на чем и доллар более перспективен для покупок. Отсюда и выводы, что в случае роста, рост будет сильно ограничен.