Методика анализа текущей рыночной ситуации на основе отчетов СМЕ - 13 Ноября 2022 - Блог Форекс прогнозов

Главная » 2022 » Ноябрь » 13 » Методика анализа текущей рыночной ситуации на основе отчетов СМЕ

10:56

Методика анализа текущей рыночной ситуации на основе отчетов СМЕ

Японская йена, "покупать нельзя продать", как говорится, запятую ставим по усмотрению. Действительно, что делать с йеной, пик ослабления получили в виде цены 151,96 и что делать дальше, фьючерсы без обновлений, но по прошлым отчетам, для пары usd/jpy, хеджера серьезно сократили чистую позицию short от значения -118,082 до -95,774. Только разве что, флагом не махали, что возможно будут изменения в движении, долгосрочники сий факт полностью проигнорировали, хотя даже по историческим загогулинам, был намек на возможный разворот.

Банк Японии спешил спасать свою валюту, которая была грани обесценивания, и чудо произошло, одна из причин, распродажа краткосрочных американских облигаций, и конечно, долгосрочные облигации США ушли с молотка у сердитых японцев. Напомню, что Япония, один из крупнейших в мире покупателей казначейских облигаций США. Причины покупок, корнями уходят в хитрый план Банка Японии, по удержанию на плаву свое экономики, и стоит отметить, что при текущих отрицательных ставках, метод работал, экономика маломальски держалась на плаву. Все дело было в высокой доходности долгосрочных облигаций, отсюда и активность покупателей, и получая хорошую прибыль, затыкали по возможности, проблемы в японской экономике. Сейчас доходность существенно сократилась, между долгосрочными и краткосрочными, и пошла распродажа. Ситуацию в целом, это не исправит, но простор для других мер, как повышение процентной ставки, хотя чем это поможет, особо не понятно, но потеря спроса на доллар, может вернуть инвесторов на японский рынок, а это хорошо.

По текущей ситуации, прошлый отчет фьючерса слегка перетер, и смотрим опционные изменения за последние дни, сильно обвалились и надо думать, где дно, откуда покупать. Перепроданность присутствует и возможно стоит ожидать откат, как минимум. По опционам, йена (usd/jpy), меняем местами call и put, получаем данные к usd/jpy. По низам, цели продавцов, это район put опциона 0,007300 (136,98) с ростом OI (+159 опционных контракта) и активность по росту OI началась не так давно, ориентир пока цену 135,00 где пара буксовала несколько месяцев летом. По северу, активность поменьше, но есть цели, это район call опциона 0,007075 (141,34) с ростом OI (+162 опционных контракта).

На графике, итог анализа опционов и фьючерсов, хотя по последним отчетов новых нет, но смотрим настроение хеджеров, и в итоге получаем такую картину, что возможно будет откат в район 141,00 и после возврат к снижению, примерно в район 135,00. С учетом волотильности йены, тут как на фунте, к целям - и + пару сотен пунктов. Покупка на минимуме, бульонных депо нет, но сам факт отработки, в копилку профитных входов.